성공적인 비트코인 프로그램 자동매매를 위해 시스템의 가장 중요한 알고리즘을 과거 데이터로 검증하는 과거 데이터 검증이 매우 중요합니다. 하지만 단순히 가장 높은 성과만 확인하는 것은 부족합니다. 제대로 과거 데이터 검증 결과를 분석해야 규칙의 진짜 가능성과 위험 수준을 알아낼 가능성 있습니다. 프로그램 매매 규칙의 신뢰성를 살펴보는 3가지 중요한 기준를 알려드립니다. 기술 1: 최대 손실폭 (MDD) 분석 MDD(Maximum Drawdown)는 정해진 기간 동안 자산 가장 높았던 가치에서 가장 가치로의 가치로의을 하락. 수익률이 아무리 잘 나와도 MDD가 높으면 투자 심리에 부정적인 결과를 미치며, 실제 사용에서 감당하기 어려울 가능성도 있습니다. · 활용: 비트코인 자동매매 프로그램 과거 데이터 검증 시, 성과이 비슷한 규칙 중 MDD가 가장 낮은 것을 선택해야 합니다. 예를 들어, 수익률 100%에 MDD 50%인 전략보다는 성과 50%에 MDD 10%인 전략이 긴 기간의 자동매매에 훨씬 더 유리합니다. 기준 2: 성공률과 손익비율 (Profit Factor) 조합 비트코인자동매매프로그램의 승률 (Winning Rate)은 총 매매 중 이익을 낸 매매의 비율입니다. 이 데이터가 높으면 투자자는 심리적으로 편안함을 줍니다. 하지만 성공률이 낮더라도 수익을 낸 매매에서 손실을 본 매매보다 훨씬 더 큰 수익을 확보한다면 효율적인 프로그램매매가 될 가능성 있습니다. · 수익 대비 손실: 총 이익을 총 손실로 나누어 얻은 값으로, 이러한 값이 높을수록 1 이상 시스템이 수익을 내고 있다는 것을 의미합니다. 좋은 프로그램 매매 알고리즘은 성공률이 다소 적더라도 수익 대비 손실이 높은 것이 필수적입니다. 기준 3: 가격의 여러 가지 상황 테스트 (Robustness) 가장 문제점은 특정 과거 기간 (예: 급격한 상승장)에만 정확히 맞춰진 비트코인 프로그램을 이용하는 것입니다. 과거 데이터 검증은 다양한 시장 환경에서 실시되어야 자동매매 규칙의 안정성을 증명할 수 있습니다. · 검증 기간 확대: 상승장, 가격이 떨어질 때, 횡보장가 모두 코인자동매매 포함된 포함된 2년 2년 이상의 코인 자동매매를 검증해야 합니다. · 다른 코인으로도 검증: 비트코인으로 개발된 규칙이 다른 (이더리움, 잡코인 등)에서도 비슷한 성과를 내는지의 여부를 살펴봐야 합니다. 비트코인자동매매의 효율은 높은 성과 숫자 뒤에 있는 MDD와 손익비율 같은 손실 지표를 정확히 분석하고 운영하는 데 달려 있습니다. 자동매매 시스템을 선택할 때, 이러한 점을 데이터 파악 기술를 잘 이용해야 합니다.
